银河ESG马宗明：本周ESG舆情整合策略超额收益8.16% ESG策略周度报告（20260717）
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摘要
本周总结聚焦两类ESG策略在沪深300成份股上的应用与表现：1) ESG筛选策略基于厚积薄发的ESG增量信息，并结合马科维兹均值-方差优化，周内实现3.41%上涨、超额收益8.68%，月度总回报5%（相对13%），最大涨幅9%、最大回撤-5%、夏普4.47，显示ESG信息带来显著超额收益的潜力[page::0]；2) ESG舆情整合策略结合舆情信号与优化组合，周内上涨2.89%、超额收益8.16%，月度总回报4%（相对12%）、最大涨幅8%、最大回撤-5%、夏普3.47，表明舆情因子亦对风险与回报提供有效增量信息[page::0]。风险提示包括市场情绪不稳定及历史数据推演规律改变的潜在风险[page::0]。
