Sharpening Shapley Allocation: from Basel 2.5 to FRTB

创建于 2025-11-18T12:54:27.811797+08:00 更新于 2025-11-18T16:52:34.935981+08:00

摘要

本文系统比较并实现多种风险分配策略，提出在业务单元数量较大时采用Shapley Monte Carlo以保证可扩展性并保留全量分配性质，同时给出两种保持全分配且消除负值的实用修正方案，并在Basel 2.5与FRTB场景下通过大量数值实验验证其可行性与性能优势 [page::0][page::4][page::19][page::31]

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