【光大金工】市场大市值风格占优、动量效应显著— 量化组合跟踪周报20250830

创建于 2025-09-01T15:57:44.101761+08:00 更新于 2025-09-01T16:02:46.630210+08:00

摘要

本报告重点跟踪各类量化因子在沪深300、中证500及流动性1500股票池中的表现，发现市场大市值风格及动量因子获得显著正收益，PB-ROE-50组合在中证800及全市场中超额收益明显，而公募和私募调研组合表现弱于基准，定向增发及大宗交易组合收益出现回撤，揭示近期因子收益和量化组合表现的差异性，为投资者提供实证参考 [page::0][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]。

速读内容

深度阅读