HIGH ORDER APPROXIMATIONS AND SIMULATION SCHEMES FOR THE LOG-HESTON PROCESS
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摘要
本报告提出了基于Alfonsi和Bally方法的任意阶弱近似方案，用于Log-Heston模型，结合Ninomiya-Victoir方案或精确波动率采样方案，实现任意收敛阶数。全面证明了理论收敛阶，且通过数值实验验证，包括多因子与粗糙Heston模型，且适用范围涵盖Bates双Heston等拓展模型，显著提升金融资产波动率仿真的效率与准确度[page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::14][page::24].
