The randomly distorted Choquet integrals with respect to a \(\mathcal{G}\)-randomly distorted capacity and risk measures
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摘要
本文研究了基于容量上的\(\mathcal{G}\)-随机扭曲函数构造的\(\mathcal{G}\)-随机扭曲Choquet积分，证明了其完备协同加性、单调性、正齐次性及现金不变性等性质。给出了满足一阶随机支配和止损随机支配下条件风险测度的表征结果，拓展了VaR和AVaR等著名风险度量的随机版本，结合容量框架考虑模型不确定性，为金融和保险中的风险测量提供了理论基础与应用示例[page::1][page::7][page::14][page::15][page::19][page::21]
