期权中性套利及做市策略之程序化实现
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摘要
本报告系统梳理期权中性套利及做市策略的理论基础及套利机会，涵盖期权价格的无套利约束关系（上下限、买卖权平价、偏度、凸性及箱型约束）及其突破套利和做市实现方法，结合程序化实现，展示团队自主研发的期权价格约束跟踪自动化套利程序及其在2014年股指期权仿真大赛和内部测试中取得的高收益和优异稳定表现，为投资者提供明确的套利逻辑框架与技术支持 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::6][page::7]
