量化选股——中庸之道选股（技术指标选股系列之（一））

创建于 2025-07-23T00:08:03.529306+08:00 更新于 2025-07-23T01:26:52.776998+08:00

摘要

报告系统研究非线性技术指标如换手率、涨跌幅和波动率的截面表现规律，发现指标排序中间区间的股票表现优于极端组别；基于此构建“中庸之道”选股模型，采用20日形成期，1个月持有期，在剔除交易成本后实现年化超额收益24%，胜率57%，展现较稳健的量化选股效果。研究覆盖回溯期和持有期多样组合，验证了技术指标选股的稳定性和实际可操作性 [page::0][page::2][page::8][page::9]。

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