Rank-Dependent Predictable Forward Performance Processes
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摘要
本报告提出秩依赖可预测前向性能过程（RDPFPPs），融合秩依赖效用与可预测前向性能框架，实现了对市场模型和概率扭曲函数的离散时间随机更新。关键贡献包括构建RDPFPPs的存在性理论，证明其归结为解一个广义积分方程，并首次通过沃尔泰拉积分方程理论提出解析该积分方程的新方法。针对完全单调逆边际函数（CMIM）提供闭式解和解的性质分析，拓展了现有PFPP研究，且在条件完备的Black-Scholes市场中展示数值例证，验证了RDPFPPs在非预期概率扭曲下的时间一致性和性能表现 [page::0][page::4][page::13][page::25][page::27][page::28]
