基于主营业务拆分收益差的选股因子
创建于 更新于
摘要
本文基于主营业务拆分收益差构建业务相对动量因子与业务残余波动率因子，通过数库科技清洗后的主营业务数据反映公司业务拆分信息。两个因子均显示出显著的选股能力，复合因子选股效果优于单一因子，表现稳定且剥离风格因子后仍具有效果，兼具良好的IC值、年化收益及夏普比率，体现了基于业务拆分信息挖掘超额收益的潜力和新思路，为投资者提供创新的因子挖掘视角。[page::0][page::4][page::6][page::7][page::14][page::20][page::21][page::24][page::27]
