Optimal hedging with variational preferences under convex risk measures
创建于 更新于
摘要
本报告提出了一个基于凸风险度量下变分偏好理论的最优对冲优化框架，深入研究了风险度量与效用函数的组合的对偶表示及其性质，明确了最优性条件和无差异定价方法。通过多个具体例子，包括基于正态分布的对冲策略、期望短缺风险度量及指数效用函数，展示了理论应用与数值实现路径，为金融资产对冲提供了坚实的数理基础与优化方法 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11]。
