Approaches for modelling the term-structure of default risk under IFRS 9: A tutorial using discrete-time survival analysis
创建于 更新于
摘要
本论文围绕IFRS 9信用风险模型，重点介绍寿命期违约概率(PD)的动态估计方法，特别是离散时间生存分析（DtH模型）。结合南非住房抵押贷款实证数据，论文阐释了数据结构、模型构建、加权拟合、模型诊断（包括时间依赖的ROC和Brier分数等指标）及模型验证流程，展示了高级模型在预测准确性和校准度上的显著改进，且附带公共R代码以助实践应用[page::0][page::1][page::8][page::21][page::25][page::31][page::34][page::36]
