Limit Order Book Dynamics in Matching Markets: Microstructure, Spread, and Execution Slippage
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摘要
本文将配对市场中的配偶选择建模为限价委托簿（LOB）微观结构，提出“内部偏好差（ΔV）”作为刚性买卖价差，并证明线性金钱补偿无法在分类阈值 C* 以下关闭该差距；决策由市场/账面比 θ 与随时间衰减的流动性阈值 T(t) 的交叉驱动，导致“结婚＝执行”类似于订单簿的成交事件，并将事后遗憾映射为执行滑点（Slippage）[page::0][page::5][page::7][page::19]
