基于企业营收相似性的选股策略
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摘要
本报告基于秩鼎公司营收拆解标准化数据，构建了营收相似相对动量因子（RevRelative_MOM），并从信息来源、经营业务复杂度、业务关联性等维度对其进行增强。该因子显著提升了股票收益预测能力，IC均值最高达到5.21%，因子在不同宽基指数中均表现良好，尤其在中证1000股票池中效果最佳，体现了有效捕捉企业间营收相似性驱动的股价联动效应及补涨逻辑 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]
