如何利用AI 模型寻找日内最佳买卖点？
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摘要
本报告基于深度学习和强化学习模型，探讨日内最佳交易时点选择对高频量化组合收益的增厚效果。研究表明传统线性因子难以捕捉有效交易信号，采用ALSTM深度学习模型结合集合竞价Level2因子，平均多空收益提升至0.26%。进一步引入SAC强化学习进行实时交易决策，信号多空收益提升至0.34%，在股票组合及宽基指数上均体现显著收益增厚，尤其午盘时段表现最佳，适合应用于股票及股指期货交易策略中 [page::0][page::3][page::6][page::9][page::13][page::15][page::16][page::18]。
