金融工程 / 量化择时
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摘要
本报告基于价格与成交量对数同比构建长周期量价择时模型，通过行业层面信号综合判断市场趋势，模型在沪深300和中证500表现优异。结合均线、MACD、布林带和海龟交易规则等技术指标，优化模型的反应速度和稳定性，提升夏普比率及盈亏比，降低回撤。交易成本分析显示，量价模型对成本敏感度低，策略兼容性与标的选择差异明显，强调趋势交易策略在周期性牛市的有效性。[pidx::0][pidx::3][pidx::4][pidx::5][pidx::7][pidx::8][pidx::22]
