行业配置获取超额收益的难度到底多大？“基本面量化”系列思考之三
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摘要
本报告通过大量实证模拟和敏感性分析，量化测算行业配置超额收益的难度及其胜率边界，发现随机行业配置胜率偏低且难以获得稳定超额收益；当投资者具备约40%以上行业择优概率时，才能显著提升胜率和超额收益。同时报告对中信28个一级行业做7大类归类，结合基本面热点和预测模型，深入跟踪各行业业绩趋势，识别具备配置机会的行业板块，为行业配置策略提供实证依据和投资指引 [page::0][page::4][page::6][page::7][page::8][page::12][page::13][page::15][page::16]
