金融工程：上行窗口打开
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摘要
本报告基于Wind数据和广发证券发展研究中心的量化择时模型，分析了2023年7月24日至28日的A股市场结构表现、行业板块涨跌、估值水平、市场情绪、资金流动及量化择时模型的结论。沪深300、创业板指等主要指数估值处于历史较低分位，市场情绪指标显示新高比例上升且多数权益基金仓位维持较高水平，ETF及北向资金持续净流入，融资余额有所减少。两大择时模型（GFTD和LLT）对于指数涨跌预测存在分歧，但整体信号显示市场存在新的上升周期起点可能。宏观因子动向和风险溢价数据指出未来市场走向仍需关注政策和经济周期因素，量化模型择时成功率约80%，但存在策略失效风险提示，为投资者提供数据驱动的策略参考。[page::0][page::3][page::5][page::14][page::21]
