基于基金属性的因子选股策略研究
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摘要
本报告基于公募基金的属性及持仓个股，构建基金属性因子，用以挖掘优秀基金经理的选股能力。实证表明，该因子在基金重仓股、沪深300、中证500和中证800等股票池均表现显著，行业市值中性化处理后，最高RANK_IC达0.035，信息比高达1.05，换手率约30%。因子与传统风格因子相关性较低，且剔除三个月动量后仍有稳定选股效果，具备加入多因子模型的潜力[page::0][page::6][page::9][page::10][page::13][page::15][page::24][page::25][page::27]
