基金量化指标设计—择时与理性风险厌恶 （下）

创建于 2025-07-18T13:55:03.399712+08:00 更新于 2025-07-18T14:47:11.805961+08:00

摘要

本报告基于Grinblatt-Titman择时能力指标，结合蒙特卡洛算法构建理性风险厌恶指标，系统分析基金群体的风险厌恶行为及其对市场行情的领先指示作用。报告通过有效前沿组合权重与理性风险厌恶指标的时序表现，揭示该指标与基金Benchmark呈显著负相关，并具备约一周的领先性，对于FOF投资及行情预判具有重要参考价值[page::0][page::2][page::6][page::7][page::9]。

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