神经网络因子挖掘——TCN 日频量价因子
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摘要
本报告基于TCN神经网络对沪深两市股票过去63天日频量价数据进行深度因子挖掘，设计综合考虑单因子有效性、合成因子有效性与因子间相关性的损失函数，最终产出64个日频量价因子及1个高效合成因子。2018年以来因子表现稳健，合成因子平均RankIC达11.73%，并构建多头策略实现年化超额收益20.31%。因子间相关性较低，有效覆盖不同选股信号，因子效果在不同指数成分股存在差异，且预测未来20日收益表现最佳。最终基于等权合成因子打分构建日频多头策略，持股周期20日，换手率接近月频调仓水平，策略展现稳定的超额收益和较高胜率[page::1][page::2][page::5][page::10][page::15][page::21][page::22][page::24]
