基于中证 1000 的多频共振选股策略
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摘要
本报告基于中证1000成分股，设计并回测了多因子选股策略，重点探索多频共振算法。通过调整因子参数频率，分别构建低频、中频和高频单独策略，均表现优于基准，但均面临持仓权重限制带来的策略绩效下降问题。基于多频共振思路，将不同频率的策略等权合成，实现持仓分散且超越单频策略表现，三年年化收益率超33%，月相对胜率达64%，且更适合实际交易落地。报告详细剖析了因子构建、参数调整、策略回测及风险控制 [page::0][page::3][page::5][page::7][page::15][page::16][page::18]。
