股指期货择时套保策略跟踪 (2013.1.28-2013.2.1)

创建于 2025-07-17T09:22:21.418492+08:00 更新于 2025-07-17T10:53:12.712978+08:00

摘要

本报告跟踪了2013年1月28日至2月1日的股指期货择时套保策略，详述沪深300指数及股指期货合约的周度走势变化，同时通过模拟基金净值的变化反映该策略的收益表现。报告数据表明，尽管沪深300指数连续上涨但期货部分头寸保持空仓，导致基金净值增幅低于指数，累计策略净值超1.6倍，显示择时套保策略具备显著风险控制效果和收益稳定性 [page::0][page::2][page::4][page::5]。

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