构建多因子策略的工匠精神量化选股系列报告之一
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摘要
本报告系统梳理了多因子量化选股策略中关键的数据处理与因子检验细节，包括原始数据的时效与可比问题、异常值与缺失值的识别及处理方法、因子标准化技术，以及多空组合与回归分析检验方法。通过实证分析验证了采用最新数据、偏度调整箱型图处理异常值、行业和市值均值填充缺失值、加权标准化和正交化剔除因子相关性的重要性，提升多因子策略的表现和稳健性。同时深入探讨因子衰减及调仓频率对策略收益的影响，为构建具有Alpha的多因子投资模型提供工匠精神般的细致指引。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::10][page::12][page::14][page::17][page::19][page::21][page::22][page::26][page::27][page::29]
