不同时间周期下行业量化轮动

创建于 2025-07-19T11:43:18.319162+08:00 更新于 2025-07-19T12:54:21.714393+08:00

摘要

报告介绍了两种不同时间周期的行业量化轮动策略：年度基于行业相关性划分类别并结合ATR波动率指标进行仓位调整，回测夏普率达1.47，年化收益10.9%；月度基于行业1个月收益动量与成交额反转构建轮动因子，多头组合年化绝对收益28%，空头组合年化8.3%。两种策略均表现出较强的超额收益能力和较好的稳定性，为行业轮动配置提供量化方案[page::0][page::3][page::8][page::9][page::12][page::15]。

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