【中国银河固收】 可转债研究合集

创建于 2026-03-08T23:15:32.246495+08:00 更新于 2026-03-22T16:33:22.443611+08:00

摘要

本合集系统梳理可转债的四类量化策略（低价增强/高YTM/改良双低/高价高弹性）与强赎条款博弈逻辑，给出因子筛选维度、轮动规则与回测绩效对比，指出高价高弹性在牛市中表现优异、强赎博弈在公告前为主要埋伏期但公告后风险上升，为转债组合构建和风险管理提供实务指引。[page::1][page::7][page::9]

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