分析师预期数据在构建因子中的应用
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摘要
本报告系统研究了分析师预期数据在量化基本面因子构建中的应用，涵盖覆盖度因子、预期EP因子、超预期因子、预期增长因子、评级因子和目标价因子，展示各因子构建方法及回测表现，发现通过“代替”、“比较”和“时间维度对比”方式构建的因子均具备一定的选股能力，特别是结合分析师一致预期净利润的预期EP因子和超预期因子表现优于传统财报因子，且中性风格和行业后依然稳定，提升了因子信息的时效性和有效性 [page::1][page::5][page::11][page::13][page::27]。
