【国盛量化】多因子系列之十：行业内选股初探

创建于 2025-05-12T18:47:28.955236+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:14.246719+08:00

摘要

本报告围绕行业内选股模型构建进行了初步探索，采用测试与逻辑相结合的方法筛选基础因子和特质因子，构建行业内多因子模型。结果显示，行业内模型与全市场模型相关性较低，二者结合后整体表现优于单一模型。300增强组合收益显著提升，主要贡献来自银行和券商行业，而500增强效果不明显。报告还对未来因子研究与模型改进方向提出展望，强调需关注新信息挖掘及细分样本因子逻辑 [page::0][page::11][page::13]

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