【金融工程】私募策略配置月报：年末震荡行情，市场偏好防御性策略

创建于 2025-12-05T16:03:23.426067+08:00 更新于 2025-12-05T16:40:13.234714+08:00

摘要

本月报回顾了11月各类私募策略表现，显示市场中性策略领跑（+1.51%），CTA趋势、债券与套利等表现分化；报告分析了商品波动、降息预期与A股风格切换对量化与宏观策略的影响，并对12月私募配置提出防御性为主、增加中性与CTA趋势布局的建议 [page::0]