上周遗憾规避因子表现优异
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摘要
本报告对高频选股因子进行系统跟踪评估，发现价格区间、量价背离、遗憾规避与斜率凸性等因子在样本外具备稳定预测力，遗憾规避因子表现尤为突出，显示A股投资者情绪仍显著影响短周期收益。基于三类高频因子等权合成形成“高频金”组合与将高频因子与基本面因子结合的“共振”策略，分别构建中证1000指数增强策略，并对比分析了单类与混合策略的回测表现与风险特征。研究还提出了周度调仓与成本控制等实现要点及风险提示，强调在高频策略落地时需关注交易成本与市场环境变化带来的失效风险 [page::0][page::1][page::8][page::9][page::11]。
