估值因子表现出色，沪深300增强组合年内超额收益 20.75%【国信金工】

创建于 2025-12-21T18:49:12.961040+08:00 更新于 2025-12-21T19:17:14.450349+08:00

摘要

本周国信金工指数增强组合中，沪深300增强组合本周超额0.62%，今年累计超额20.75%，估值与盈利相关因子（如DELTAROE、股息率、DELTAROA、BP等）在不同选股池中持续表现良好；报告基于最大化单因子暴露（MFE）组合对因子有效性进行检验，并考虑行业/风格/个股偏离等实际约束条件及交易成本进行回测 [page::0][page::1][page::9].

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