深度学习模型回撤显著，高波占优——中邮因子周报20250831
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摘要
本报告主要跟踪分析了市值、非线性市值、成长、流动性、盈利等基本面风格因子以及技术面因子在不同市场股池的多空收益表现，发现高估值高成长及高动量高波动股票占优，深度学习GRU模型多空收益表现分化且存在显著回撤，barra1d模型表现较好。多头组合中barra1d模型今年以来实现超额收益4.38%，其他模型表现有所回撤，整体多因子组合本周表现较弱。报告提醒因子及模型失效风险，以及实盘交易风险 [page::0][page::2][page::3][page::7]
