股指期货量化交易策略研究（一）趋势量化的结合应用与实证分析
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摘要
本报告围绕基于三条简单移动平均线的股指期货日内高频趋势量化策略展开，定义了Triple Moving Average（TMA）指标，并基于1分钟收盘价构建交易信号。通过对样本内外主力合约的实证检验验证了策略有效性，利用已实现波动率过滤信号噪音显著提升了交易胜率和夏普比率。报告还针对不同交易方案进行了绩效对比及参数敏感性分析，并单独分析了IF1011合约的表现特征和局限性，提出未来策略改进方向 [page::0][page::4][page::6][page::13][page::17]
