基金个股仓位测算与偏股混指数增强
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摘要
本文基于穿透万得偏股混合基金指数成分股，采用基于基金净值的二次优化模型高频测算个股仓位，结合打新收益还原构建精准指标。基于估值、成长、反转等多维度因子，通过XGBoost非线性模型合成因子，构建月频调仓指数增强组合。2020-2022年回测显示增强组合年化收益19.78%，年化超额收益12.3%，信息比率1.39，年度胜率超90%，在多数年份均位于市场前50%排名，证明了模型的稳定性和有效性[page::0][page::2][page::3][page::18][page::23][page::25]。
