波段划分、趋势策略分析与诊断
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摘要
本报告提出了一种基于缠论思想的新型波段划分方法，将市场走势划分为趋势行情与震荡行情；结合PSAR和SAR趋势策略，对单笔交易收益进行趋势与震荡行情的归因分析，并以回归模型定量分析趋势强度和震荡持续度对策略盈利能力的影响；最后提出依据预测收益与实际收益偏差的诊断方法，能够有效识别趋势策略的暂时失效，提升策略适应性和稳健性 [page::1][page::2][page::10][page::14][page::16][page::17][page::22]
