量化策略中的因子选择再思考2012年冬季金融工程研究之六

创建于 2025-07-22T07:35:07.658091+08:00 更新于 2025-07-22T08:55:32.499973+08:00

摘要

报告基于2007-2012年数据，系统梳理了九大类31个市场因子，增添预期数据因子，分析不同市场阶段因子表现和周期性。成交金额因子表现最佳，牛市中估值因子表现突出，空头市流动性因子更有效，中短期因子呈现反转特征。基于“低估 + 反转”动态权重模型显著跑赢基础策略，极端样本和微利股处理对因子效果影响显著 [page::33].

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