期指主力合约贴水均收窄，1C主动对冲策略持续表现优异

创建于 2025-07-21T03:40:41.611972+08:00 更新于 2025-07-21T04:32:56.420389+08:00

摘要

本报告分析了股指期货市场近期表现，四大期指主力合约贴水幅度明显收窄，但仍处贴水状态，期指交易情绪回暖。同时，基于多项式拟合的主动对冲策略，特别是IC期货主动对冲策略表现持续优异，已连续八周超越被动对冲组合。报告详细阐述了策略的构建原理、风险因素及分红对基差的调整影响，为市场中性投资者提供创新的交易思路和风险控制方案 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::9].

速读内容

深度阅读