基于 GARP 的技术指标增强策略
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摘要
本报告基于国信证券既有的GARP价值投资策略构建基本面股票池，结合反转、换手率和筹码集中度等技术指标对其进行增强。实证结果显示，技术指标均能显著提升GARP策略的收益表现和风险调整收益，尤其是反转因子效果最佳。通过三因子等权组合进一步降低风险暴露，实现了稳定的超额收益，验证了基本面与技术面融合的可行性及潜力[page::0][page::4][page::11][page::12][page::15][page::18][page::20]
