利用期货对现货投资组合β调整的方法及程式化实现
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摘要
本报告针对投资组合β系数调整问题，分析了传统通过买卖股票调整β的方法局限性，提出利用股指期货买卖实现动态β调整的程式化方法，构建了三个数学模型对应不同资金使用情形。基于Excel与嵌入式软件平台，实现组合β调整的自动计算功能。报告通过沪深300指数期货与实盘数据，演示如何根据目标β值计算需买卖期货合约数及对应资金变化，实现精准控制投资组合系统性风险，提升组合风险收益表现 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::10][page::11]
