动量30组合2020年度复盘
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摘要
本报告基于独创的长端动量因子，构建了覆盖上证50与深证100的150只大盘股中的动量30组合，通过月度调仓，实现在2020年取得年化81.27%的收益，较沪深300超额40.31%，夏普比率达2.67。组合行业配置优异，重点配置电子、医药生物及银行等板块，选股表现出色，显著跑赢市场基准及权益基金等权组合。同时，报告详细披露了动量30组合的逐月表现、行业分布及具体持仓，并给出长端动量因子的构造方法与回测绩效，体现出强劲的因子稳健性和选股能力，为投资者提供高效的量化选股参考[page::0][page::2][page::3][page::4][page::10]。
