利用新闻情绪动量进行战术性资产配置

创建于 2025-05-26T12:20:09.708218+08:00 更新于 2025-05-26T13:05:20.690013+08:00

摘要

本报告基于汤森路透约10万条新闻情绪数据，采用CUSUM过滤方法提取长期新闻情绪动量，构建了稳健的战术性资产配置策略。该策略样本外年化收益12.4%，信息比率0.8，最大回撤仅11%，且平均每年调仓8次，符合战术资产配置的调仓频率要求，显著优于传统基准及现有新闻情绪策略表现 [page::0][page::6][page::8][page::10]

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