Optimal reinsurance and investment via stochastic projected gradient method based on Malliavin calculus
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摘要
本报告提出结合Malliavin微积分与随机投影梯度方法的全新算法，直接以最小化破产概率为目标，优化静态再保险与投资策略。理论推导中证明目标梯度的Hölder连续性，建立了适用于一般约束优化问题的算法收敛性分析，并通过大规模数值实验验证方法的有效性，表现出多资产投资情况下破产概率显著降低。[page::0][page::1][page::3][page::5][page::10][page::12][page::20]
