Electoral Polls and Economic Uncertainty: an Analysis of the Last Two U.S. Presidential Elections
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摘要
本文利用日频民调（FiveThirtyEight）与多项不确定性指标（ADS、5年通胀补偿、TPU、VIX），通过动态条件相关（DCC）及其扩展（NLARC）模型估计选情与经济/金融不确定性的时变关联，发现2020年相关性高度动态并受事件驱动，而2024年相关性接近零且稳定，表明在不同选举环境下经济基本面对选情的影响存在显著差异 [page::0][page::5][page::20].
