金融工程｜捕捉个人投资者中的“聪明钱”——量化选股系列报告之九
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摘要
本报告首次从个人投资者视角出发，系统划分企业经营者、长期投资者与短期交易者三类股东，设计差异化“聪明”标准，构建两类优秀个人投资者监测体系。通过基于A股十大流通股东数据，定量筛选出长期与短期“聪明”投资者，打造跟踪组合，回测显示短期交易者组合年化超额收益16.39%，长期投资者组合年化超额收益10.30%，均显著跑赢基准指数，体现个人投资者“聪明钱”的投资价值与Alpha信息[pidx::0][pidx::3][pidx::16][pidx::18]。
