量化多因子系列（1）：QQC 综合质量因子与指数增强应用
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摘要
本报告从盈利能力、成长能力、盈余质量、营运效率、安全性和公司治理六个维度构建QQC综合质量因子，并采用大类等权方式降低过拟合风险。QQC在全市场、中证500及沪深300等样本空间均展现出较强的选股预测能力，样本外月度平均IC达到5.84%、月度胜率达到87.5%。基于QQC构建的沪深300指数增强组合，样本外年化超额收益达到15.02%，同时保持较低跟踪误差和较高信息比。[page::15][page::16][page::19]
