大类资产配置中的均值回复应用

创建于 2025-07-21T16:09:34.823037+08:00 更新于 2025-07-21T18:20:25.415241+08:00

摘要

本报告围绕大类资产配置中的均值回复策略，筛选股票、债券、原油的有效估值指标，通过估值指标的均值回复特征进行资产择时与组合配置。配置结果显示策略在不同风险偏好下均优于基准，且成功应用于FOF基金组合，提升收益表现，风险得到控制[page::0][page::3][page::11][page::17][page::23][page::24]。

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