偏股型基金的因子测试 ——FOF 研究系列之二

创建于 2025-07-22T06:21:04.800697+08:00 更新于 2025-07-22T07:12:22.887798+08:00

摘要

本报告对偏股型基金的规模因子、收益类因子、风险类因子及持有人结构因子进行了全面测试，发现规模因子与未来业绩负相关，收益类因子和持有人结构因子呈正相关，风险因子表现存在时间反转，最终构建多因子投资组合，能显著跑赢偏股型基金指数与沪深300指数，组合稳健且适合3个月调仓。[page::0][page::22]

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