如何结合行业轮动的长短信号？

创建于 2025-07-18T09:24:54.354484+08:00 更新于 2025-07-18T09:51:09.671289+08:00

摘要

本报告基于理性泡沫理论，融合泡沫检测算法（BSADF）及变点检测（BOCD）构建行业轮动量价模型，通过识别正向与反向泡沫信号，打造两类策略：一是配置正向泡沫行业，实现年化33.01%的收益率，显著跑赢基准；二是基本面叠加剔除反向泡沫策略，提升基本面模型稳健性并降低回撤，体现了强实战性和创新性，为ETF周度轮动提供参考 [page::0][page::4][page::14][page::15][page::20][page::23]

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