选股因子系列研究（八十七）——高频与日度量价数据混合的深度学习因子
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摘要
本报告基于日频量价和高频量价数据的混频深度学习模型，构建了新的选股因子，实现了对股票未来5日和10日收益的有效预测，周均IC达到0.10以上，TOP 10%多头组合年化超额收益逾30%。混频因子在不同市值与成交金额区间表现优异，结合深度学习模型扩展，可生成多组正交因子，为指数增强策略提供坚实支撑，相关指数增强组合年化超额收益在15%-25%之间波动[page::0][page::4][page::6][page::7][page::8][page::10][page::11][page::14][page::15]。
