ESG 选股策略2024 年 5 月定期跟踪报告
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摘要
报告基于招商证券秩鼎 ESG 综合评分体系，构建了沪深300、中证500、中证1000三大股票池的多维度ESG量化选股策略，采用正面筛选、负面剔除、行业增强、Smart Beta及基本面整合等多种方法，验证了ESG因子通过改善现金流、风险及资本成本提升股票估值的传导机制。2024年以来，ESG策略在三大指数中的超额收益持续显著，尤其在中证500指数中的正面筛选策略表现优异，展现了ESG作为中长期alpha来源的潜力。[page::0][page::2][page::4][page::7]
