【建投 金工】量化基本面系列一：《行业月度波动特征分析》

创建于 2025-05-13T11:07:51.165804+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:14.024964+08:00

摘要

本报告通过对中信一级29个行业近五年股价月度波动的系统分析，发现行业波动集中在特定月份，周期性行业多于六月波动突出，多个行业遵循净利润季度分布规律，且节假日及政策因素亦显著影响股价波动，构建了行业月度波动的多维驱动框架，为量化基本面投资提供了理论支持与实证依据[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。

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